Momentum Indikator

Unter allen Indikatoren, die für die technische Analyse des Marktes verwendet werden, ist Momentum gleichzeitig ihre Zeit. Es zeigt die durchschnittliche Preisänderungsrate über den ausgewählten Zeitraum an. Im Kern ist Momentum ein Frühindikator in Bezug auf die aktuelle Marktbewegung. Dies bedeutet, dass die Kurse auf dem Chart steigen können und das Instrument bereits „ein Top zeichnet“ und zu fallen beginnt, erst danach ändern sich die Kurse nach unten. Heute werden wir darüber sprechen, wie der Momentum Indikator funktioniert, nicht standardmäßige Handelsstrategien für Wah-Arbeiten.

Momentum Indikator

Was ist Momentum Indikator?

Der Momentum Indikator ist vielleicht der einfachste und unkomplizierteste aller Trendindikatoren. Um herauszufinden, ob ein Kind schnell genug wächst, können Sie jeden Monat seine Größe messen und mit der von vor sechs Monaten vergleichen. Dann erfahren Sie, ob Ihr Kind normal wächst, ob es so hinterherhinkt, dass es zum Arzt gebracht werden muss, oder so schnell wächst, dass Sie an einen Basketballtrainer denken müssen. Das Momentum zeigt Ihnen, ob sich der Trend beschleunigt oder verlangsamt oder ob er seine Geschwindigkeit beibehält.

Wenn die Dynamik einen neuen Höchststand erreicht, deutet dies darauf hin, dass der Optimismus der Marktteilnehmer wächst und sich der Aufschwung wahrscheinlich fortsetzen wird. Wenn das Momentum auf ein neues Tief fällt, signalisiert dies einen Anstieg des Massenpessimismus und die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise in Zukunft weiter fallen werden.

Wenn die Kurse steigen und das Momentum sinkt, warnt es Sie, dass das Hoch nahe ist und es an der Zeit ist, von gehaltenen Positionen zu profitieren und die Stops zu straffen. Wenn die Kurse neue Höchststände erreichen und die Momentum-Hochs niedriger sind als die vorherigen, gibt die Bärendivergenz ein starkes Verkaufssignal. Bei einem Abwärtstrend ist das Gegenteil der Fall.

Besonderheiten vom Momentum Indikator

Dieser Indikator wurde von dem talentierten französischen Mathematiker Paul Émile Appel entwickelt, der der Vater vieler genialer technischer Geräte und Autor von über hundert Büchern und Artikeln über Analysis, Geometrie und Mechanik ist.

Die Popularität des Indikators liegt vor allem an seiner Einfachheit, Vielseitigkeit und der Tatsache, dass er einer der wenigen Frühindikatoren ist. Momentum reagiert nicht nur auf die Richtung der Kursbewegung, sondern ändert auch die Richtung, bevor es die Kurse tun. In der Regel kehrt sich der Indikator bei anhaltendem Preiswachstum zuerst um, und erst dann erreicht der Trend ein Hoch und kehrt sich nach unten um. Wenn der Indikator langsamer zu fallen beginnt und dann wieder nach oben dreht, dann wird auch der Trend bald ein Minimum erreichen und sich umkehren.

Hier ist jedoch hervorzuheben, dass alle oszillatorischen Methoden darauf ausgelegt sind, in Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln, der wichtiger ist als jedes Signal. In einem klar ausgeprägten Bullen- oder Bärenmarkt können Sie nur solche Signale verwenden, die zum Kauf bzw. Verkauf aufrufen.

Man kann den Momentum Indikator vielseitig verwenden, zum Beispiel:

  • als Oszillator
  • als Trendindikator
  • Kombination der Methoden

Momentum Indikator Berechnungsformel

Momentum ist der einfachste Trendindikator. Seine Formel ist so einfach und intuitiv, dass sie nicht beschrieben werden muss. Der Überschuss der aktuellen Schlusskurse über die vergangenen zeigt einen Aufwärtstrend, und wenn die aktuellen Kurse für das ausgewählte Zeitintervall niedriger als die vergangenen sind, bedeutet dies einen Abwärtstrend.

Geglättetes Momentum wird manchmal verwendet, um seine Volatilität zu reduzieren. Für diese Zwecke werden gleitende Durchschnitte verwendet.

Klassisch wird der Wert des Momentum-Indikators als Differenz zwischen den Schlusskursen des letzten und des ersten Balkens in einem separaten Intervall berechnet. Die Größe des Intervalls hängt vom Indikatorkoeffizienten ab und wird in den meisten Fällen gleich 14 angenommen. Die Formel lautet wie folgt:

M (j) = SCHLIESSEN (j) – SCHLIESSEN (j – n),

  • wobei M (j) der Momentum-Wert ist;
  • CLOSE (j) – der Schlusskurs des aktuellen Balkens;
  • und CLOSE (j – n) ist der Schlusskurs des Balkens, der vor n Zeitrahmen im Kurs-Chart erschienen ist.

Die Formel zeigt, dass der Indikatorwert sowohl positiv als auch negativ sein kann. Und je mehr sich das Momentum von Null entfernt, desto deutlicher kommen überverkaufte oder überkaufte Bedingungen im Markt zum Ausdruck. Darüber hinaus wird die Amplitude der Momentum-Schwankungen für verschiedene Intervalle und verschiedene Währungspaare sehr unterschiedlich sein.

Momentum Indikator

Momentum Indikator – andere Varianten der Berechnung

Es gibt jedoch eine andere Variation der Berechnung des Momentum-Indikators nach Stephen Akelis Buch „Technical Analysis from A to Z“, in der Momentum mit der Änderungsrate zusammenfällt und als das Verhältnis des aktuellen Preises zu dem Preis definiert wird, der fand vor n Perioden statt:

M (j) = SCHLIESSEN (j) * 100 / SCHLIESSEN (j – n)

Im MT4-Handelsterminal wird Momentum nach der zweiten Formel berechnet, schwankt also nicht um Null, sondern um das 100-Niveau.

Es ist diese Formel, die einst in viele technische Analyseprogramme migriert wurde, aber sie ist nicht richtig genug.

Es gibt auch eine separate Formel namens Chande Momentum Oscillator (CMO). Es wird wie folgt berechnet:

MomentumSimple = C – C-n,

wobei С der Schlusskurs der aktuellen Periode ist und С-n der Schlusskurs von n Kerzen zurück ist.

  • Wenn MomentumSimple> 0, dann M1 = MomentumSimple und M2 = 0;
  • Wenn MomentumSimple <0, dann M2 = -MomentumSimple und M1 = 0.

Anwendung als Oszillator

Egal wie bequem es ist, diesen Indikator zu verwenden, es stellt sich die folgende Frage. Die Oszillatoranalyse ist bei extremen Preispositionen am bequemsten. Aber wie können Sie feststellen, wie stark oder schwach der Moment des Marktes im Moment ist, wenn wir keine anderen Kriterien als die Nulllinie festgelegt haben? Dieses Problem kann auf zwei Arten gelöst werden: Entweder visuell die Größe des Momentums im Vergleich zu seinen vorherigen Rückgängen und Anstiegen beurteilen oder auf andere Oszillatoren zurückgreifen.

Das soll nicht heißen, dass die erste Lösung des Problems völlig inakzeptabel ist. Wir definieren einfach die historischen Höchst- und Tiefststände des Momentums und vergleichen sie jedes Mal mit dem aktuellen Wert. Ein Verkaufssignal erscheint, wenn das Momentum oder sein gleitender Durchschnitt um einen erheblichen Betrag steigt, sich umkehrt und zu fallen beginnt.

Ein Kaufsignal tritt auf, wenn das Momentum oder sein gleitender Durchschnitt um einen erheblichen Betrag fällt, sich umkehrt und eine Aufwärtsrallye beginnt. Dieser „signifikante Wert“ unterscheidet sich bei jedem Währungspaar im Forex und muss separat getestet werden. Darüber hinaus wird dieser Wert über verschiedene Zeiträume unterschiedlich sein.

Anwendung als Trendindikator

Der Momentum-Indikator kann im Forex als Trendindikator verwendet werden. In diesem Fall wird der Durchgang seiner Nulllinie als Signal verwendet. Wenn die Linie nach unten kreuzt, wird ein Verkaufssignal gegeben, und wenn sie nach oben kreuzt, wird ein Kaufsignal gegeben.

Der Deal wird bei der Eröffnung der nächsten Kerze ausgeführt, wenn diese Eröffnung (und der Schluss der vorherigen Kerze) in Richtung des Zusammenbruchs der Zone 100 erfolgt. Stop-Loss wird hinter dem letzten Preisextremum platziert.

Analyse von Indikatorextremen

Es lohnt sich, die vom Indikator erreichten Extreme genau zu beachten. Tatsache ist, dass extrem hohe oder niedrige Werte des Momentum-Indikators auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hindeuten. Erreicht der Indikator extrem hohe Werte und dreht dann nach unten, ist mit weiteren Kurssteigerungen zu rechnen.

Wie Sie in der obigen Abbildung sehen können, bestätigen die visuelle Unterscheidung zwischen sehr hohen und sehr niedrigen Werten des Indikators, gefolgt von einem Rollback, die Fortsetzung des Trends. So kann man bei einem Pullback nach einer besonders hohen Spitze nach einer Gelegenheit suchen, Käufe zu tätigen.

Ein starker Sprung des Momentum-Indikators ist normalerweise ein Signal dafür, dass sich der Markt seinem Höchststand nähert. Nach einem starken Anstieg oder Abfall des Indikators kommt es in der Regel zu einer Umkehr oder einem Stopp der Preisbewegung. In solchen Momenten ist es am besten, zuvor geöffnete Positionen zu schließen oder zumindest die Stopps zu schließen.

Methoden kombinieren

Es sollte beachtet werden, dass es zuverlässiger ist, Momentum als Oszillator in Verbindung mit einem Trendindikator zu verwenden. Darüber hinaus kann diese Rolle von Momentum selbst über einen langen Zeitraum gespielt werden. Wenn das Trendmomentum über 100 liegt (idealerweise mit einer konsequenten Aktualisierung seiner eigenen Hochs), dann kaufen Sie, wenn das kürzere Momentum auf 100 fällt und nach oben drückt. Bei der Eröffnung der nächsten Kerze nach einem solchen Push-Off sollte man einen Kauf tätigen und einen Stop unterhalb des letzten Extrems setzen. Bei einem Abwärtstrend ist das Gegenteil der Fall.

Nachdem das Long-Momentum aufgehört hatte, die Tiefs auf dem obigen Chart zu aktualisieren und die Nulllinie nach oben durchbrach, gab es keine Verkäufe mehr. So kann ein Momentum mit einer größeren Periode ein Trendindikator sein und fortgeschrittene Informationen über die Entwicklung eines Trends geben. Der Trader sollte sich die Art der Bildung von Extremen im Trendmomentum ansehen, um den Trend zu bestätigen.

Momentum Indikator

Fazit

Momentum ist ein einfacher, aber effektiver Indikator, der sowohl ein Oszillator als auch ein Trendindikator sein kann. Dieser Indikator zeigt auch, dass sich auch die Methoden zur Berechnung von Indikatoren im Zeitverlauf ändern können. Denken Sie daran, dass es keine Indikatoren im Forex gibt, die nicht falsch sind. Der Momentum-Indikator erfordert wie jeder andere eine Bestätigung seiner Signale. Verwenden Sie mehrere Indikatoren, wenn Sie Ihr eigenes Handelssystem aufbauen.

Machen Sie sich über Ihre Handelsstrategie, Ihren Handelsplan und Ihr Geldmanagement klar. Wenn Sie gemäß Ihrer Strategie einen Deal eröffnen müssen – öffnen Sie, wenn Sie das Ergebnis korrigieren – beheben Sie ihn, und es spielt keine Rolle, ob Sie schwarze Zahlen schreiben oder nicht.

Posted: 1.07.2021 | Dmitriy Elowacki
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