Wskaźnik siły względnej (RSI), opracowany przez J. Wellesa Wildera, jest oscylatorem momentum, który mierzy szybkość i zmiany ruchów cen. RSI wskaźnik oscyluje pomiędzy zerem a 100. Tradycyjnie RSI jest uważany za wykupiony, kiedy jest powyżej 70 i za wyprzedany, kiedy jest poniżej 30. Sygnały mogą być generowane poprzez szukanie dywergencji i nieudanych swingów. RSI wskaźnik może być również używany do identyfikacji ogólnego trendu.
Wskaźnik RSI posiada jeden parametr, którym jest ilość okresów, na które wskaźnik patrzy wstecz. Domyślnie okres ten wynosi 14. Wartość tego okresu może być zmieniana w zależności od aktywności rynku walutowego. Inwestorzy powinni pamiętać, że podczas niestabilnego rynku, kiedy krzywa wskaźnika przecina poziomy 30 i 70%, w większości przypadków generuje fałszywe sygnały. Aby wyeliminować fałszywe sygnały, okres RSI może być zwiększony, na przykład do 21. Traderzy powinni używać krótszego okresu, kiedy na rynku jest niska zmienność, więc sygnały wskaźnika pojawiają się rzadko. W takich sytuacjach, inwestorzy mogą zmniejszyć okres RSI do 7.
Głównym sygnałem handlowym wskaźnika RSI jest dywergencja (rozbieżność w zachowaniu ceny pary handlowej i odczytów wskaźnika). Jeśli cena osiągnie dwa wzrostowe maksima, a wskaźnik RSI w tym samym czasie osiągnie dwa spadkowe maksima, wskazuje to na osłabienie byczego trendu, co może prowadzić albo do odwrócenia obecnego trendu albo do potencjalnego ruchu korekcyjnego w przeciwnym kierunku. Odwrotnie jest w przypadku trendu niedźwiedziego.
Welles Wilder, twórca RSI wskaźnika, wziął pod uwagę fakt, że prędzej czy później cena zmieni swój kierunek, ponieważ cena pary handlowej może wejść w strefy wykupienia lub wyprzedania. Z tego powodu najbardziej znaczące dla wskaźnika RSI są jego poziomy 30 i 70. Jeśli wartości RSI pozostają pomiędzy 70 a 100 przez długi czas, wtedy cena pary handlowej jest uważana za wykupienie. W związku z tym, odwrócenie trendu jest całkiem prawdopodobne. Poziom RSI 70 i wyższy jest uważany za strefę wykupienia. Odpowiednio, każda wartość RSI od 0 do 30 jest uważana za strefę wyprzedania, co oznacza, że cena jest zbyt niska i może odwrócić się w górę. Traderzy powinni rozważyć wejście na rynek, kiedy RSI wskaźnik opuszcza strefy wyprzedania lub wykupienia. Inne sposoby użycia RSI obejmują:
Podstawowa zasada RSI mówi, że należy wstrzymać transakcję do momentu otrzymania przeciwnego sygnału od wskaźnika RSI. Może to być również sygnał wykupienia lub wyprzedania, jak również niedźwiedzia lub bycza dywergencja RSI. Jednak w praktyce, sensowne jest wcześniejsze realizowanie zysków przy użyciu innych reguł opartych na price action lub stop-loss.
Podczas korzystania z wskaźnika siły względnej, należy zrozumieć, jak stan wykupienia lub wyprzedania wpływa na cenę aktywów. Kiedy dany składnik aktywów jest wykupiony, oczekuje się, że składnik jest handlowany po wyższej cenie niż jego cena fundamentalna. Podczas gdy w sytuacji wyprzedania sygnałów, przewiduje się, że składnik aktywów jest przedmiotem obrotu w mniejszej cenie. Powinieneś wiedzieć, że strategie handlowe RSI oznacza konieczność zrozumienia, jak należy działać, gdy niektóre z wymienionych sygnałów są identyfikowane. Przede wszystkim można się spodziewać, że odwrócenie kierunku trendu może się zdarzyć, jeśli jest sygnał wykupienia lub wyprzedania. Plusy i minusy wskaźnika RSI przedstawiamy poniżej.
Plusy:
Wady:
RSI wskaźnik porównuje bycze i niedźwiedzie momentum cenowe. Pokazuje wyniki w postaci oscylatora. Można go umieścić pod wykresem cenowym. Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, jego sygnały są najbardziej wiarygodne, kiedy są zgodne z długoterminowym trendem.
Prawdziwe wskaźniki odwrócenia trendu są rzadkie i mogą być trudne do oddzielenia od fałszywych alarmów. Fałszywie pozytywny byłby na przykład byczy zwrot, po którym nastąpiłby szybki spadek kursu akcji. Fałszywie negatywny byłby stan, w którym występuje niedźwiedzi zwrotnica, a mimo to akcje nagle przyspieszają w górę.
Ponieważ wskaźnik RSI pokazuje momentum, może on pozostać wykupiony lub wyprzedany przez długi okres czasu. Dzieje się tak, gdy składnik aktywów ma ważną siłę w obu kierunkach. Dlatego RSI jest najbardziej przydatny na rynku oscylacyjnym, gdzie cena aktywów zmienia się pomiędzy niedźwiedzimi i byczymi ruchami.
Handel z wykorzystaniem wskaźnika RSI jest bardzo łatwy. Początkujący traderzy często rozpoczynają handel bez testowania różnych parametrów lub edukacji na temat właściwej interpretacji wskaźnika, z powodu chęci szybkiego zgarnięcia pieniędzy. Z tego powodu, RSI wskaźnik stał się jednym z najczęściej nadużywanych wskaźników. Po zrozumieniu i prawidłowym użyciu, RSI ma zdolność do pokazania, czy ceny są zgodne z trendem, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany, oraz najlepszą cenę do wejścia lub wyjścia z transakcji. RSI może również pokazać, które ramy czasowe handlu są najlepsze. Oferuje informacje pozwalające poznać istotne poziomy cenowe wsparcia i oporu. Może dostarczyć inwestorom informacji o trendach technicznych, jak również sygnałów kupna i sprzedaży.